Was ist das Verhältnis von Kapitaladäquanz?
Kapitaladäquanzquote ist eine Formel, die von den Finanzaufsichtsbehörden verwendet wird, um zu verfolgen, wie gut geschützt eine Bank gegen Risiken ist. Das Prinzip des Verhältnisses besteht darin, das derzeitige Kapital der Bank auf ihre aktuellen Risiken zu trennen. In vielen Ländern muss das Verhältnis einer Bank in oder über einer bestimmten Zahl gehalten werden. Als allgemeines Prinzip ist das Kapital von Tier 1 das, was die Bank während des weiteren Handels sofort verwenden kann. Tier 2 Capital ist das, was während des Liquidationsprozesses verfügbar sein würde, wenn eine Bank geschlossen wird. Da ersterer wertvoller ist, berücksichtigen einige Messungen der Kapitaladäquanzquote nur das Kapital von Tier -1 -Kapital.
Die in diesen Berechnungen gemessenen Risiken sind tatsächlich das Vermögen der Bank. Dies mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, aber sie sind die Risiken, dass diese Vermögenswerte möglicherweise nicht realisiert werden. Wenn eine Bank beispielsweise Geld verliehen hat, wird sie als Vermögenswert angesehen, aber es besteht ein Risiko, wenn dieses Geld möglicherweise nicht zurückbekommen.
Die meisten Länder halten sich an die Basel -Abkommen, die vom Basel -Ausschuss der Bank für internationale Siedlungen festgelegt werden. Das ursprüngliche Accord von 1988, bekannt als Basel I, verlangte einfach Banken mit internationaler Präsenz, um ein Kapitaladäquanz -Verhältnis von mindestens 8%aufrechtzuerhalten. Basel II, der 2004 vereinbart wurde, fügte weitere Regeln hinzu, nach denen die Regierungen prüfen müssen, ob die Umstände einer einzelnen Bank möglicherweise ein höheres Verhältnis benötigen. Es mussten Banken auch offener über die Risiken standen, die sie einnahmen. Die Theorie ist, dass der Markt dann seine Bewertung des Vermögens der Bank im Lichte dieser Informationen anpassen würde.
Die Basel -Abkommen wurden im Laufe der Jahre überarbeitet, um mehr darüber zu berücksichtigen, wie solide Vermögenswerte sind. Zum Beispiel kann eine Bank die gleichen Dollarbeträge haben, die an Kredite an die Regierungen seines Landes und in ungesicherten Darlehen an Einzelpersonen gebunden sind. WWenn die ersteren Vermögenswerte und Risiken bewerten, ist er erstere eindeutig viel wertvoller, da es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass die Bank das Geld zurückbekommt.
Um dies zu berücksichtigen, werden einige Messungen des Kapitalsadäquanzierungsverhältnisses jedes Vermögenswert mit einer Standardrisikogewichtung multiplizieren. Ein Darlehen an eine Regierung könnte mit Null gewichtet werden, was bedeutet, dass es für Risikobewertungszwecke effektiv ignoriert wird. Ein Darlehen an eine weniger zuverlässige Quelle kann mit 0,75 gewichtet werden, was bedeutet