資本確証比とは何ですか？

資本妥当性比率は、銀行がリスクに対してどれほどよく保護されているかを追跡するために、金融規制当局が使用する式です。比率の原則は、銀行の現在の資本を現在のリスクに分割することです。多くの国では、銀行の比率を特定の数値以上に保持する必要があります。

この式の目的のために、銀行の首都は2つの層に分類されます。一般原則として、Tier 1資本は、銀行がまだ取引中にすぐに使用できるものです。ティア2キャピタルは、銀行が閉鎖された場合、清算プロセス中に利用可能になるものです。前者はより価値があるため、自己資本比率の一部の測定値はTier 1資本のみを考慮しています。

これらの計算で測定されたリスクは、実際には銀行の資産です。これは一見混乱しているように見えるかもしれませんが、これらの資産が実現されないかもしれないリスクです。たとえば、銀行がお金を貸した場合、それは資産と見なされますが、このお金を取り戻さないかもしれない場合、リスクがあります。

ほとんどの国は、バーゼル協定を順守しており、国際和解銀行のバーゼル委員会によって決定されてから名前を取っています。バーゼルIとして知られる元の1988年の合意は、単に少なくとも8％の資本の妥当性比を維持するために国際的な存在を持つ銀行を必要としました。 2004年に合意したバーゼルIIは、政府が個々の銀行の状況がより高い比率を必要とすることを意味するかどうかを確認することを要求するさらなる規則を追加しました。また、銀行は彼らが取っているリスクについてよりオープンにする必要がありました。理論は、市場がこの情報に照らして銀行の資産の評価を調整するということです。

バーゼル協定は、特定の資産がどれほど強固であるかをより多くの説明するために、長年にわたって改訂されてきました。たとえば、銀行は、その国の政府に融資と個人への無担保ローンに縛られているのと同じドルの金額を持っているかもしれません。 w鶏は資産とリスクを評価すると、銀行が現金を取り戻す可能性がかなり高いため、前者は明らかにはるかに価値があります。

これを考慮すると、自己資本比率のいくつかの測定値は、各資産に標準リスクの重み付けを掛けます。政府への融資はゼロで重み付けされる可能性があります。つまり、リスク評価の目的では効果的に無視されます。信頼性の低いソースへのローンは0.75で重み付けされる可能性があります。つまり、比率を計算する際に、ローンの価値の75％がリスクの数値に含まれています。