자본 적정 비율이란 무엇입니까?

자본 적정성 비율은 금융 규제 기관이 은행이 위험에 대해 얼마나 잘 보호되어 있는지 추적하기 위해 사용하는 공식입니다. 이 비율의 원칙은 은행의 현재 자본을 현재 위험과 나누는 것입니다. 많은 국가에서 은행의 비율은 특정 수치 이상으로 유지되어야합니다.

이 공식의 목적 상, 은행의 자본은 두 개의 계층으로 분류됩니다. 일반적으로 1 단계 자본은 은행이 여전히 거래하는 동안 즉시 사용할 수있는 것입니다. 2 단계 자본은 은행이 문을 닫으면 청산 과정에서 이용할 수있는 것입니다. 전자가 더 가치가 있기 때문에, 자본 적정성 비율의 일부 측정은 계층 1 자본 만 고려합니다.

이러한 계산에서 측정 된 위험은 실제로 은행의 자산입니다. 언뜻보기에는 혼란스러워 보일 수 있지만 이러한 자산이 실현되지 않을 위험이 있습니다. 예를 들어, 은행이 돈을 빌려준 경우 자산으로 간주되지만이 돈을 돌려받지 못할 경우 위험이 있습니다.

대부분의 국가는 바젤 협정을 준수하며, 바젤 협정은 국제 정착 은행의 바젤위원회가 결정한 이름을 따릅니다. 바젤 I (Basel I)로 알려진 1988 년 협정은 단순히 국제적 입지를 가진 은행들에게 최소한 8 %의 자본 적정 비율을 유지하도록 요구했다. 2004 년에 합의 된 바젤 II는 정부가 개별 은행의 상황이 더 높은 비율을 필요로하는지 여부를 확인하도록 요구하는 추가 규칙을 추가했다. 또한 은행이 위험에 대해 더 개방적이어야한다고 이론에 따르면 시장은이 정보에 비추어 은행 자산에 대한 평가를 조정할 것입니다.

바젤 협정은 특정 자산이 얼마나 견고한지를 더 많이 고려하기 위해 수년에 걸쳐 수정되었습니다. 예를 들어, 은행은 자국 정부에 대한 대출과 개인에 대한 무담보 대출과 같은 금액을 가질 수 있습니다. 자산과 위험을 평가할 때 전자는 은행이 현금을 돌려받을 가능성이 훨씬 높기 때문에 훨씬 더 가치가 있습니다.

이를 고려하기 위해, 자본 적정 비율의 일부 측정은 각 자산에 표준 위험 가중치를 곱합니다. 정부에 대한 대출은 0으로 가중 될 수 있으며 이는 위험 평가 목적으로 효과적으로 무시됩니다. 신뢰할 수없는 출처에 대한 대출은 0.75로 가중 될 수 있는데, 이는 비율을 계산할 때 대출 가치의 75 %가 위험 수치에 포함됨을 의미합니다.