파생 상품 모델링이란 무엇입니까?

파생 상품 모델링은 공개 시장에서 거래되는 파생 상품에 대한 공정한 가격을 제시하려는 투자자들이 수행 한 기술 분석을 말합니다. 시장 공급 및 수요에 따라 가격이있는 주식 또는 기타 주식과 달리 파생 상품은 기본 자산에 첨부 된 많은 요인을 기반으로 한 투자 투자입니다. 이러한 이유로, 가격 책정 모델은 투자자가 공통 파생 상품 계약에 공정한 가격을 첨부하려고 시도합니다. 파생 상품 모델링에 사용되는 많은 기술은 매우 복잡하지만 경험이 풍부한 투자자에게 유용 할 수 있습니다.

돈을 투자하는 많은 사람들이 단순히 회사에서 주식을 구매함으로써 그렇게하는 반면, 다른 사람들은 파생 상품으로 알려진보다 복잡한 투자 도구에 참여합니다. 파생 상품은 소유자에게 향후 어느 시점에서 일부 기초 자산의 주식을 구매할 권리를 부여하는 계약입니다. 파생 상품 계약을 소유 한 투자자는 실제로 계약의 기본 물리적 자산을 소유하지 않습니다.H는 파생 상품 모델링을 사용하여 해당 계약에 가치를 부여 할 수있는 이유입니다.

파생 상품 모델링에 사용되는 다양한 모델을 논의 할 때 많은 다른 요인들이 작용합니다. 가장 일반적인 파생 상품은 옵션과 선물로 계약 소지자에게 향후 어느 시점에서 자산을 구매할 권리를 부여합니다. 이 계약은 실제로 행사되지는 않지만 투자자가 사고 팔 수 있습니다. 이 사실은 계약이 투자자에게 얼마나 중요한지를 결정합니다.

대부분의 파생 계약은 옵션 또는 선물 계약에서 가치를 생성하기 위해 파생 상품 모델링 방법에 연결된 유사한 요소를 가지고 있습니다. 기본 자산의 시장 가격은 계약이 진행됨에 따라 해당 자산의 변동성과 마찬가지로 한 요소입니다. 각 계약은 배당금과 같은 요금과 마찬가지로 가격 책정 모델에 영향을 미치는 만료 날짜가 있습니다.r 기본 보안에 첨부 된 금리. 마지막으로, 계약 소지자가 자신의 옵션을 행사할 수있는 가격 인 파업 가격은 가격 모델의 또 다른 큰 구성 요소입니다.

파생 상품 모델링 시스템은 복잡성과 기술이 다양하지만, 많은 사람들은 파생 상품 계약에서 델타 값을 결정하는 데 관심이 있습니다. 델타 값은 기본 자산의 가격이 어느 방향으로 어느 지점으로 변경 될 때 옵션 계약의 값의 백분율 변화를 측정 한 것입니다. 이 델타 가치를 결정함으로써, 투자자는 이론적으로 기초 보안의 예상 운동에 따라 미래의 어느 시점에서 파생 계약이 얼마나 가치가 있는지 알 수 있습니다.