Was ist die stochastische Volatilität?

Ein stochastisches Volatilitätsmodell ist eine Möglichkeit, eine Investition in quantitative Finanzen zu bewerten.Das stochastische Volatilitätsmodell wird verwendet, um dieivativen Wertpapiere zu betrachten, die auf einer ursprünglichen Sicherheit oder Aktie basieren.Finanzexperten verwenden stochastische Volatilitätsmodelle, um mehr darüber zu erfahren, was mit einem Derivat wahrscheinlich passieren wirdEine stochastische Volatilität verwendet Zustandsvariablen.Zustandsvariablen sind Variablen, die sich ändernde Attribute eines dynamischen Systems in der Thermodynamik identifizieren, beispielsweise zu Zustandsvariablen können Temperatur und Druck umfassen.Im Finanzwesen könnten staatliche Variablen Dinge wie Branchenvolatilität, Marktwerte und ereignisgesteuerte spekulative Werte oder andere finanzielle Variablen umfassen.Das stochastische Modell bezieht sich auf ein Modell „Black-Scholes“, bei dem eine spezifische Formel zur Preisgestaltung europäischer Stiloptionen verwendet wird.Ein relevanter Trend, den Finanzenexperten bei der Verwendung stochastischer Modelle für die Volatilität betrachten, wird als „Volatilitätslächeln“ bezeichnet.Das Volatilitätslächeln hat mit verschiedenen Bereichen der Derivate zu tun, darunter in den Geld-, Geld-, Geld- und Außenseiter-Situationen.All dies bezieht sich auf den Ausübungspreis einer Option.Detailliertere Informationen zum Ausübungspreis und wenn sich ein Derivat oder eine Option in oder aus dem Geld befindet, können für diejenigen hilfreich sein, die verstehen möchten, wie die stochastische Volatilität funktioniert.Im Wesentlichen zeigt das Volatilitäts Lächeln, dass eine Sicherheits- oder Derivatbewertung je nach Bedingung des Ausübungspreises unterschiedlich sein kann.

Für Finanzleute, einschließlich des Heston -Modells, dem SABR (Stochastic Alpha, Beta, Rho) Modell, das GARCH -Modell (generalisierte autoregressive bedingte Heteroskedastizität) und das Chen -Modell.Wenn ein Benutzer das stochastische Volatilitätsmodell ausgewählt hat, das seinen Berechnungen am besten entspricht, muss er es gegen vorhandene Marktdaten kalibrieren.Die stochastische Volatilität liefert dann eine genauere Vorhersage für ein Derivat, als wenn die Berechnung gerade eine Konstante verwendet hätte, anstatt die Volatilitätsmaßnahme durch diesen Prozess auszuführen.Verwenden Sie stochastische Prozesse zur Bewertung der Volatilität.Fachkräfte verstehen die Beziehung zwischen jeder Bewertungsmethode und wie diese Methoden auf tatsächliche Preismodelle angewendet werden.Beginnend mit einem soliden Verständnis für Derivate und Optionen ist es für einen Schüler leichter, sich mit den Grundlagen zu vertraut, wie diese Art von Gleichungen Kenntnisse über eine bestimmte Marktsituation vermitteln.