Quali sono i diversi tipi di sistema di trading di opzioni?
Un sistema di trading di opzioni, molto simile a qualsiasi sistema di trading, è composto da singoli elementi che vengono combinati per raggiungere un obiettivo finale. L'obiettivo di un sistema di trading di opzioni è semplicemente quello di creare un profitto. Gli elementi di un sistema commerciale sono la gestione del denaro, la gestione del rischio e il commercio stesso. I diversi tipi di sistema di trading di opzioni possono essere considerati duplici: uno basato su regole e analisi specifiche e uno basato sul giudizio del trader, che in realtà non è affatto un sistema.
Il commercio è composto da una voce e due possibili uscite. Un'uscita è nel caso di un commercio redditizio o di una vittoria. L'altra uscita è nel caso di un commercio non redditizio o di una perdita.
Un sistema di trading di opzioni potrebbe comportare una combinazione di compravendita di put e call, che viene definita negoziazione di opzioni complesse. Il sistema potrebbe includere la negoziazione di opzioni combinata con la negoziazione dell'attività sottostante. Tali attività sottostanti potrebbero includere azioni, materie prime o valute.
Il sistema di negoziazione delle opzioni potrebbe anche includere la negoziazione di opzioni combinata con la negoziazione di opzioni o attività inversamente correlate o non correlate. La configurazione del commercio è illimitata. I sistemi di opzioni più comunemente scambiati sono correlati al mercato azionario.
Il contrario del trading sistematico è il trading discrezionale. È qui che il trader si affida al giudizio sulla futura direzione del mercato e sui punti di ingresso e uscita. Il vantaggio del trading sistematico è che l'emozione e il cattivo giudizio non sono più fattori. Il sistema di trading di opzioni stesso detta le regole di entrata e uscita. Gli elementi della gestione del denaro e della gestione del rischio sono determinati prima dell'apertura di una posizione di mercato.
I sistemi di trading di opzioni iniziano con lo sviluppo di regole di gestione del denaro. Queste regole si basano sulla dimensione dell'account. Una regola empirica comune potrebbe essere quella di non rischiare più del 5 percento del valore del conto su una singola operazione. Molti trader preferiscono rischiare non più del 2-3 percento per operazione.
Un esempio di questo potrebbe essere un trader che ha un valore del conto di $ 10.000 dollari statunitensi (USD) di capitale di rischio. In questo caso, il trader rischierebbe non più del 5 percento, o $ 500 USD, per operazione. Le regole di gestione del denaro sono seguite su ogni operazione. Non c'è spazio per il trading discrezionale all'interno di un sistema.
Sono state create opzioni come strumenti di gestione del rischio. La gestione del rischio è un fattore incorporato quando si tratta di un sistema di trading di opzioni. Le opzioni sono derivati complessi. Conoscenza ed esperienza sono necessarie per navigare in questo complesso mercato.
I segnali di entrata e uscita sono comunemente creati attraverso l'analisi fondamentale o tecnica dell'attività sottostante. Molti trader utilizzano analisi sia fondamentali che tecniche. Dopo che l'attività sottostante è stata analizzata e che è stata presa una decisione sui punti di entrata e di uscita, anche le opzioni disponibili sull'attività devono essere analizzate.
L'analisi delle opzioni inizierebbe con le catene di opzioni. Le catene di opzioni forniscono una vasta gamma di informazioni sul prezzo corrente, sul volume e sugli interessi aperti di ciascun contratto disponibile sull'attività sottostante. Il prossimo potrebbe essere uno studio dell'opzione Greci: delta, gamma, theta e vega. Queste variabili miglioreranno le decisioni di trading. Infine, potrebbe essere necessario uno studio implicito sulla volatilità per determinare se è un momento opportuno per acquistare o vendere opzioni.
Tutti questi fattori potrebbero essere presi in considerazione quando viene sviluppato un sistema di trading di opzioni. Dopo che il sistema è stato creato, i test retrospettivi e i test in avanti, noti anche come trading di carta, potrebbero essere in ordine. Quando gli elementi del sistema di negoziazione sono stati compilati, il trader avrà una buona idea sul rapporto di probabilità e rapporto rischio / rendimento.