다양한 유형의 옵션 거래 시스템은 무엇입니까?

모든 거래 시스템과 마찬가지로 옵션 거래 시스템은 최종 목표를 달성하기 위해 결합 된 개별 요소로 구성됩니다. 옵션 거래 시스템의 목표는 단순히 이익을 창출하는 것입니다. 거래 시스템의 요소는 돈 관리, 위험 관리 및 거래 자체입니다. 다양한 유형의 옵션 거래 시스템은 두 가지로 간주 될 수 있습니다. 하나는 특정 규칙 및 분석을 기반으로하고 트레이더의 판단을 기반으로 한 것입니다. 이는 실제로 시스템이 아닙니다.

거래는 진입과 두 가지 가능한 출구로 구성됩니다. 한 번의 출구는 수익성있는 거래 또는 승리의 경우입니다. 다른 출구는 수익성이없는 거래 또는 손실의 경우입니다.

옵션 거래 시스템에는 복잡한 옵션 거래라고하는 구매 또는 판매 풋 및 전화의 조합이 포함될 수 있습니다. 이 시스템에는 기본 자산 거래와 결합 된 옵션 거래가 포함될 수 있습니다. 이러한 기본 자산에는 주식, 상품 또는 통화가 포함될 수 있습니다.

옵션 거래 시스템에는 반비례 관련 또는 관련이없는 옵션 또는 자산의 거래와 결합 된 옵션의 거래가 포함될 수 있습니다. 거래 구성은 무제한입니다. 가장 일반적으로 거래되는 옵션 시스템은 주식 시장과 관련이 있습니다.

체계적인 거래의 반대는 재량 거래입니다. 이곳은 상인이 미래의 시장 방향 및 거래 진입 및 출구 지점에 대한 판단에 의존하는 곳입니다. 체계적인 거래의 장점은 감정과 열악한 판단이 더 이상 요인이 아니라는 것입니다. 옵션 거래 시스템 자체는 진입 및 종료 규칙을 지시합니다. 돈 관리 및 위험 관리의 요소는 시장 위치가 열리기 전에 결정됩니다.

옵션 거래 시스템은 돈 관리 규칙의 개발로 시작합니다. 이 규칙은 계정 크기를 기준으로합니다. 일반적인 규칙은 T의 5 %를 넘지 않는 것일 수 있습니다.그는 하나의 거래에서 가치를 계산합니다. 많은 상인들은 거래 당 2-3 % 이상 위험을 감수하는 것을 선호합니다.

이에 대한 예는 위험 자본의 1 만 달러 (USD)의 계정 가치를 가진 거래자 일 수 있습니다. 이 경우 거래자는 거래 당 5 % 또는 500 달러를 넘지 않을 것입니다. 돈 관리 규칙은 모든 거래에서 따릅니다. 시스템 내에서 재량 거래를위한 장소는 없습니다.

옵션은 위험 관리 도구로 작성되었습니다. 위험 관리는 옵션 거래 시스템과 관련하여 내장 요소입니다. 옵션은 복잡한 파생 상품입니다. 이 복잡한 시장을 탐색하려면 지식과 경험이 필요합니다.

진입 및 출구 신호는 일반적으로 기본 자산의 기본 또는 기술 분석을 통해 생성됩니다. 많은 거래자들이 기본 및 기술 분석을 모두 사용합니다. 기본 자산을 분석하고 진입 및 종료 지점에 대한 결정이 이루어진 후에 자산에서 사용 가능한 옵션도 분석해야합니다. <

옵션 분석은 옵션 체인으로 시작됩니다. 옵션 체인은 기본 자산에 대해 이용할 수있는 각 계약의 현재 가격, 양 및 공개이자에 대한 풍부한 정보를 제공합니다. 다음은 델타, 감마, 테타 및 베가 옵션 그리스인에 대한 연구 일 수 있습니다. 이러한 변수는 거래 결정을 향상시킵니다. 마지막으로, 옵션을 구매 또는 판매하기에 적합한시기인지 여부를 결정하려면 묵시적 변동성 연구가 필요할 수 있습니다.

옵션 거래 시스템이 개발 될 때 이러한 모든 요소가 고려 될 수 있습니다. 시스템이 생성 된 후 종이 거래라고도하는 후면 테스트 및 전진 테스트가 순서대로있을 수 있습니다. 거래 시스템의 요소가 편집되면 거래자는 확률 비율과 위험/보상 비율에 대한 좋은 아이디어를 갖게됩니다.