資産配分モデルのさまざまな種類は何ですか？

多くの資産配分モデルは、市場価格とその影響を扱った現代のポートフォリオ理論（MPT）など、さまざまな経済的、統計的、財務的基本に基づいて、より多くのモデルが設立された基礎となります。共分散や収益の相関などの統計モデルは、異なる資産のリターン間の関係を測定するように設計されています。これらの資産配分モデルとそのカウンターパートには、投資家が財務計画の決定を下すのを支援する目的があります。また、リスク許容度、投資期間、投資目標に適合するためにも使用できます。

特定の専門家は、主な機能に従って資産配分モデルを分類します。たとえば、MPTと効率的な市場理論は、情報が市場価格にどのように影響するかを扱っています。分布の標準偏差、分布の平均、正常な確率分布、分散、分布の半可変性、Zスコア取引などのモデルRETUとの取引資産のRNとそれらが平均の周りに散在する方法。リターンを強化しながらリスクを調整する目的で、投資家は次の1つまたは組み合わせを使用する場合があります：効率的なフロンティア、シャープ比、並べ替え比、トレイノール比、平均分散最適化。 Alpha and Beta、Capital Asset Pricing Model（CAPM）、Capital Market Line、およびSecurity Market Lineは、投資家が一定のリスクを取るために受け取ると予想されるリターンを定量化するためのツールです。

たとえば、CAPMは、ポートフォリオでリスクとリターンを測定します。このモデルを使用すると、投資家はベータ係数として知られているものを採用して、より広い市場に関連して株式または債券のボラティリティを計算できます。彼または彼女はALPを使用することもできますHA係数個々の株式または債券のパフォーマンスと、このセキュリティがより広範な市場が何をしているかに関係なく生成できる利益を測定するための係数。

特定の個人の投資戦略が成長のためであるかどうかにかかわらず、利用可能な多くの資産配分モデルは、彼または彼女のリスクの測定と制御に役立ち、リターンを最大化しようとする可能性があります。同じことは、固定所得の投資目標を持っている保守的な投資家にも当てはまります。中程度の投資家は、自分のニーズに合ったバランスを見つけることで、モデルの恩恵を受ける可能性があります。これらのモデルの主な機能は、投資家がリスクと報酬を測定するのを支援し、彼または彼女の目標に理想的な資産ミックスを見つけることにより、後者を損なうことなく前者を最小限に抑えることです。

資産配分モデルは、投資家が実りある決定を下すのに役立ちますが、正確な計算を行うことができるモデルがないことを認識する必要があります。これは、それが多くの外部要因と予期しない変数であるためですこれらのモデルが分解される可能性があります。したがって、投資家は通常、これらの資産配分モデルの欠点を理解しようとするためにカウンセリングを受けているため、計算に盲目的に依存しません。