事後確率とは何ですか?

事後確率は、関連するイベントがすでに発生しているため、イベントが発生する可能性を測定します。 これは、以前の確率と呼ばれる詳細情報なしの元の確率または確率の変更です。 事後確率は、ベイズ定理を使用して計算されます。 株式ポートフォリオの財務モデリングは、金融における事後確率の一般的な適用です。 確率をイベントに正確に割り当てることが困難な場合があり、事後確率の有用性を制限します。

事後確率を計算するために、2つの従属イベントの条件付き確率を調べることができます。 aをターゲットイベントとし、p(a)は先験的な確率です。 Bを、確率p(b)を使用して、依存している、またはイベントAに関連する2番目のイベントとします。 さらに、Aが発生することを考えると、イベントBが発生する可能性をP(B | A)にします。

ベイズ定理を使用して、事後確率p(a | b)を計算できます。 理論y状態:P(a | b)= p(b | a)*p(a) p(b)。 イベントAとBが独立している場合、共同確率はp(a | b)= p(a)であることに注意してください。これは、イベントBがイベントAに影響を与えないため、それらの事後確率と以前の確率が同一であることを意味します。

金融の例は、金利が上昇していることを考えると、株価が上昇するかどうかを計算することです。 Aを株価が上昇するイベントとし、株価が上昇する確率は50%、またはP(a)= 0.50です。 Bを、金利が上昇するイベントと、在庫が上昇する確率は75%またはP(B)= 0.75です。 最後に、株価が20%またはP(b | a)= 0.20であることを考えると、金利が上昇する可能性を挙げます。

金利が上昇することを考えると、株価が上昇する可能性は、これらの価値をベイズの定理に差し込むことで決定できます。 p(a | b)= 0.20*0.50を与えます 0.75 = 0.13または13%。 これは、金利が上昇している場合、株価は13%の確率で上昇する可能性もあり、まさに安全な賭けではないことを意味します。

金融アナリストは、事後確率を使用して、さまざまな種類のイベントの相互関係を分析します。 外国為替レート、経済政策の変化、消費者支出習慣はすべて、株価に影響を与える可能性のあるイベントの例です。 これらのイベントが発生する可能性を定量化することは非常に困難です。 また、イベントが株価に与える影響を定義することも非常に困難です。

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