組織的なリスクとは何ですか？

utmems組織的リスクは、金融およびポートフォリオ理論の概念であり、会社全体の株式収益が株式市場全体のリターンと無関係である程度を指します。このタイプのリスクは、業界固有または企業固有のリスクと考えられる場合があります。それは、系統的リスクが一般的に市場全体ではなく比較的少ない企業に影響を与えるため、一般的に市場全体に固有のリスクです。たとえば、食中毒のリスクは、人間の食物を扱う企業にのみ適用されるため、非体系的なリスクです。主要な人間のリスクも組織的ではありません。なぜなら、リーダーが予期しない無能力化に苦しむ場合、価値の大幅な低下に苦しむ可能性が高いことはほとんどないためです。statistic統計回帰分析を使用して、個々の株式に固有の非体系的なリスクは、専門的な投資家によって日常的に定量化されています。あらゆる形態のリスクと同様に、それはリターンのボラティリティとして測定され、株式またはシェア、価格の評価、配当の両方を含むリターンを備えています。ただし、一部のリスクは他のリスクよりも否定的ではありませんが、資産の価値を損なうことは少なくなります。系統的リスクは、系統的リスクよりも、ポートフォリオ全体のコンテキスト内でマイナスの効果を取り除くことができるため、系統的リスクよりも好ましいです。その結果、非体系的なリスクは多様化可能なリスクとしても知られています。適切に構築された場合、そのポートフォリオは市場を密接に追跡します。市場の価値が増加すると、ポートフォリオの価値も同じ割合で増加します。市場全体の価値が低下すると、ポートフォリオも減少します。その程度まで、ポートフォリオはより効率的になると言われています。個々の株式の非体系的なリスクは、ポートフォリオ全体に固有の多様化を通じて削除されます。投資家は、個々の株式に固有の特定のリスクを負うことに対して補償されることはありません。投資市場での競争は、このリスクに対する補償を排除するレベルに引き下げられます。効率的な投資家は、効率的なポートフォリオの多様化を通じて、体系的なリスクのマイナスの影響を無効にします。