수익의 표준 편차는 무엇입니까?

수익의 표준 편차는 통계 원칙을 사용하여 주식 및 기타 투자의 변동성 수준을 추정하는 방법이며, 따라서 구매에 관련된 위험이 있습니다. 원칙은 곡선의 중심 최고 점수가 주어진 기간 동안 주식이 투자자에게 반환 할 가능성이 가장 높은 값의 평균 또는 예상 평균 비율 인 벨 곡선의 아이디어를 기반으로합니다. 정규 분포 곡선에 이어 평균 예상 수익률에서 멀어지고 멀어지면 수익의 표준 편차는 투자에 대한 이익 또는 손실을 증가시킵니다.

대부분의 인공 및 자연 시스템에서 벨 곡선은 위험과 관련된 상황에서 실제 결과의 확률 분포를 나타냅니다. 평균에서 멀리 떨어진 하나의 표준 편차는 예상 값 위 또는 아래의 실제 결과의 34.1%, 2 개의 표준 Devia를 구성합니다.Tions Away는 실제 결과의 추가 13.6%를 구성하며 평균에서 3 개의 표준 편차는 2.1%의 결과를 구성합니다. 이것이 실제로 투자가 예상 평균 금액을 반환하지 않으면 약 68%의 시간이 1 개의 표준 편차 지점으로 높거나 낮은 수준으로 벗어나고, 시간의 96%는 두 지점으로 벗어날 것이라는 점입니다. 거의 100%, 투자는 평균에서 3 점을 차지할 것이며, 그 이후에는 투자 손실 또는 이익 수준의 증가가 매우 드물게됩니다.

따라서

확률은 투자 수익이 그보다 멀리 떨어진 것보다 평균 예상 수익에 가까울 가능성이 훨씬 높다는 것을 예측합니다. 투자의 변동성에도 불구하고, 수익의 표준 편차를 따르는 경우, 50%의 시간이 예상 값을 반환합니다. 더 많은 시간은 68%의 시간이 예상 값의 한 번의 편차 내에있을 것이며,그리고 시간의 96%는 예상 값의 두 지점 내에있을 것입니다. 수익을 계산하는 것은 벨 곡선에 이러한 모든 변형을 플로팅하는 과정이며, 평균이 멀어지면 투자의 분산 또는 변동성이 높을수록.

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수익의 표준 편차에 대한 실제 숫자 로이 프로세스를 시각화하려는 시도는 임의의 반환 백분율을 사용하여 수행 할 수 있습니다. 예를 들어 표준 평균 수익률이 10%의 예상 평균 수익률을 가진 주식 투자가 20%입니다. 주식이 정상적인 확률 분포 곡선을 따르는 경우, 이는 시간의 50%가 실제로 10% 수율을 반환 할 것임을 의미합니다. 그러나 68%의 시간에 주식은 해당 수익률의 20%를 잃고 8%의 값을 반환하거나 수익 값의 추가 20%를 얻고 실제 12%의 반품을받을 것으로 예상 될 가능성이 높습니다. 전체적으로 96%가 주식이 I의 40%를 잃거나 얻을 수 있다는 사실입니다.두 편의 편차 지점의 TS 반환 값은 6%에서 14% 사이의 반환을 의미합니다.

수익의 표준 편차가 높을수록 주식이 긍정적 이익을 증가시키고 손실을 증가시키는 변동성이 높기 때문에 20%의 수익률의 표준 편차는 5% 중 하나보다 훨씬 더 많은 차이를 나타냅니다. 분산이 벨 곡선의 중심에서 멀어지면서 발생할 가능성이 줄어 듭니다. 그러나 동시에 가능한 모든 결과가 설명됩니다. 이것은 세 가지 표준 편차에서 거의 모든 가능한 실제 상황이 99.7%로 표시되지만, 시간의 2.1%만이 실제 투자 수익률이 평균에서 3 번의 편차를 떨어 뜨립니다.이 예제의 경우, 약 4% 또는 16%의 수익률이 될 것입니다.

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