Jaké jsou různé typy kvantitativních obchodních strategií?
Kvantitativní obchodní strategie používají investoři, kteří věří ve spolehlivost statistických informací jako určujícího faktoru potenciálu konkrétních akcií. Některé strategie jsou založeny na skutečných kvalitách společností, které vydávají akcie, a týkají se informací získaných z finančních zpráv. Další kvantitativní obchodní strategie jsou založeny na trendech cenových pohybů samotných akcií jako prostředku předpovídání budoucích cenových pohybů. Investoři občas rádi chrání před těžkými ztrátami tím, že zavedou stop-loss pro všechny obchody, které dělají, což jim umožňuje dostat se z jakékoli pozice akcií, která by mohla být kyselá.
Investoři mají na dosah ruky spoustu informací o všech zásobách, které mají k dispozici. Někteří investoři rádi při rozhodování o nákupu a prodeji využívají tyto informace a kombinují je s vlastní minulostí. Jiní investoři rádi nechají čísla, aby se za ně rozhodovali, a tak vyloučili z obrazu veškeré psychologické překážky. Pro tuto skupinu investorů existuje řada kvantitativních obchodních strategií, které se zaměřují výhradně na čísla.
Ti investoři, kteří používají kvantitativní obchodní strategie, se často rozhodují, zda koupit nebo prodat akcie na základě diktátů systému, který sledují. Některé z těchto systémů jsou založeny na společnostech, které vydávají akcie. Zprávy o příjmech a rozvahy jsou zdrojem příslušných informací pro tyto strategie. Nezpracovaná čísla získaná z těchto informací mohou být rozdělena do finančních ukazatelů, které měří prakticky každý aspekt činnosti společnosti.
Naproti tomu se někteří investoři rozhodnou ignorovat specifika společnosti ve prospěch sledování cenových trendů. Tito investoři bývají denními obchodníky a houpacími obchodníky, kteří se snaží dostat a vystoupit ze svých pozic během několika dní ve snaze dosáhnout rychlých zisků. Výsledkem bude, že kvantitativní obchodní strategie, které používají, se pravděpodobně zaměří na volatilitu akcií, což je měřítkem toho, jak rychle se cena pohybuje a rozsah jejího pohybu. Systémy pro výběr akcií tímto způsobem často vysílají investory, aby kupovali nebo prodávali signály, kdykoli cena akcií dosáhne určité úrovně.
Jednou z nevýhod spojených s kvantitativními obchodními strategiemi je to, že mohou reagovat pomalu na hlavní tržní pohyby. V důsledku toho mohou některé strategie před provedením úprav vést k několika špatným obchodům. Z tohoto důvodu mohou investoři chtít zastavit ztrátu jakéhokoli obchodu, který dělají. Stop-loss jsou umístěny na úrovni, kde investor již není pohodlný, zůstat na určité pozici a vystaven riziku ztráty více peněz. To umožňuje určitou ochranu před potenciálně vadnou strategií.