さまざまな種類の定量的取引戦略とは何ですか？

定量的取引戦略は、特定の株式の可能性を決定する要因として統計情報の信頼性を信じる投資家によって使用されます。 一部の戦略は、株式を発行し、財務報告から収集された情報に関連する企業の実際の品質に基づいています。 他の定量的取引戦略は、将来の価格変動を予測する手段として、株式自体の価格変動の傾向に基づいています。 時には、投資家は、自分が行う取引にストップロスを設定することにより、大きな損失から保護することを好みます。

投資家は、利用可能なすべての株式について豊富な情報を手元に持っています。 一部の投資家は、その情報の一部を使用して、売買の意思決定を行う際に過去の経験と組み合わせることを好みます。 他の投資家は、数字が彼らのために決定を下せるようにしたいので、写真から心理的な障害を取り除きます。 後者の投資家グループには、数字だけに焦点を当てた多数の定量的取引戦略があります。

量的取引戦略を使用する投資家は、しばしば、彼らが従うシステムの指示に基づいて株式を売買するかどうかを決定します。 これらのシステムの一部は、株式を発行する会社に基づいています。 収入報告書と貸借対照表は、そのような戦略に関連する情報のソースです。 この情報から収集された生の数値は、企業の業務のほぼすべての側面を測定する財務比率に分類できます。

対照的に、一部の投資家は、企業の詳細を無視して価格動向に従うことを選択しています。 これらの投資家はデイトレーダーであり、迅速な利益を得るために数日のうちに自分のポジションに出入りしようとするトレーダーである傾向があります。 その結果、彼らが使用する量的取引戦略は、株価の変動性に焦点を当てる可能性が高く、これは価格の変動の速さとその変動の範囲の指標です。 この方法で株を選ぶシステムは、株価が特定のレベルに達するたびに投資家に売買シグナルを送ることがよくあります。

定量的取引戦略に固有の欠点の1つは、主要な市場の変化への対応が遅くなる可能性があることです。 結果として、調整が行われる前に、いくつかの戦略がいくつかの悪い取引につながる可能性があります。 このため、投資家は彼らが行う取引にストップロスを入れたいと思うかもしれません。 ストップロスは、投資家が特定のポジションにとどまり、より多くのお金を失うリスクを冒すことに慣れていないレベルに置かれます。 これを行うことにより、潜在的に障害のある戦略に対する保護が可能になります。