Quali sono i diversi tipi di strategie di trading quantitativo?

Le strategie di trading quantitativo sono utilizzate dagli investitori che credono nell'affidabilità delle informazioni statistiche come fattore determinante nel potenziale di titoli specifici. Alcune strategie si basano sulle qualità effettive delle società che emettono il titolo e riguardano le informazioni raccolte dai rapporti finanziari. Altre strategie di negoziazione quantitativa si basano sull'andamento dei movimenti dei prezzi delle azioni stesse come mezzo per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. A volte, agli investitori piace proteggersi da perdite ingenti istituendo uno stop-loss per qualsiasi operazione effettuata che permetta loro di uscire da qualsiasi posizione azionaria che potrebbe andare male.

Gli investitori hanno una vasta gamma di informazioni a portata di mano su tutti gli stock disponibili. Ad alcuni investitori piace usare parti di tali informazioni e combinarle con la propria esperienza passata quando si prendono decisioni di acquisto e vendita. Ad altri investitori piace lasciare che i numeri prendano le decisioni per loro, eliminando così qualsiasi ostacolo psicologico. Per quest'ultimo gruppo di investitori, esistono numerose strategie di trading quantitative che si concentrano esclusivamente sui numeri.

Gli investitori che utilizzano strategie di trading quantitative spesso decidono se acquistare o vendere un titolo in base ai dettami del sistema che seguono. Alcuni di questi sistemi si basano sulle società che emettono le scorte. I rapporti sul reddito e i bilanci sono la fonte delle informazioni pertinenti per tali strategie. I numeri grezzi raccolti da queste informazioni possono essere suddivisi in indici finanziari che misurano praticamente ogni aspetto delle operazioni di un'azienda.

Al contrario, alcuni investitori scelgono di ignorare le specifiche di una società a favore dell'andamento dei prezzi. Questi investitori tendono ad essere day trader e swing trader che stanno cercando di entrare e uscire dalle loro posizioni nel giro di pochi giorni, nel tentativo di realizzare profitti rapidi. Di conseguenza, le strategie di trading quantitative che utilizzano si concentreranno probabilmente sulla volatilità di un titolo, che è una misura della velocità con cui il prezzo si muove e della gamma dei suoi movimenti. I sistemi per la selezione delle azioni in questo modo spesso inviano gli investitori a comprare o vendere segnali ogni volta che un prezzo delle azioni raggiunge un certo livello.

Uno degli svantaggi insiti nelle strategie di trading quantitativo è che possono essere lenti a reagire ai principali cambiamenti del mercato. Di conseguenza, alcune strategie possono portare a diverse negoziazioni errate prima che possano essere effettuati aggiustamenti. Per questo motivo, gli investitori potrebbero voler mettere un freno a qualsiasi operazione effettuata. Gli stop-loss sono collocati a un livello in cui l'investitore non è più a suo agio nel rimanere in una posizione specifica e correre il rischio di perdere più denaro. Ciò consente una certa protezione da una strategia potenzialmente difettosa.