Hvad er forsikringsmatematik?

Forsikringsmatematik er det anvendte matematikområde, der studerer forskellige risici for enkeltpersoner, ejendom og virksomheder, og måder at håndtere disse risici på. Forsikringsmatematik er meget afhængig af beregning, sandsynlighed, statistik og interesse teori. Disse discipliner bruges i forsikring til at fortolke data fra tidligere begivenheder og til at modellere fremtidige begivenheder. Nogle anvendelser af forsikringsmatematik er prisfastsættelse af forsikringspolitikker, fastlæggelse af kontantreserver til dækning af påløbne fordringer og modellering af kapitalfordelingsscenarier.

Forsikringsmatematik er et af de mange værktøjer, der bruges i aktuarmæssig videnskab til vurdering af risiko. Per definition er en risiko muligheden for forekomst af en fare. Enkeltpersoner udsættes for risici som sygdom, handicap og død. Ejendom kan blive stjålet, ødelagt i en brand eller ved en oversvømmelse. Virksomheder kan afbrydes af naturkatastrofer eller lide tab af retssager.

Forsikringsmatematik bruges til bedre at definere og styre disse risici. Livsforsikring beskytter enkeltpersoner og andre forsikringer beskytter ejendom og virksomheder og reducerer de økonomiske virkninger af uforudsete begivenheder. Risiko teori bruges til at definere sandsynligheden for, at der faktisk opstår en fare, og til at måle den økonomiske indvirkning af faren.

Forsikringsmatematik trækker på mange underområder i matematik. Calculus er grundlaget for de fleste forsikringsmatematik. Sandsynlighed er et andet grundlæggende emne, når man definerer usikkerheden ved farer. Statistik er vigtig for at studere tidligere begivenheder. Interesse teori og andre økonomiske matematiske emner er vigtige, når man definerer nutidsværdien af ​​fremtidige betalinger.

For bedre at kunne forudsige fremtiden studeres fortiden og kombineres med god dømmekraft for at modellere risici. Statistiske metoder, såsom regression og tidsseriemodeller, bruges til at udtrække nyttige oplysninger fra historiske data. Denne information bruges til at oprette modeller til at forudsige fremtidige forekomster. Nogle hyppigt anvendte modeller er overlevelsesmodeller, markov-kædemodeller, frekvens- og sværhedsmodeller, samlede modeller, empiriske modeller og parametriske modeller.

Når forsikringsmatematik er blevet brugt til at modellere fremtidige begivenheder, kan denne model anvendes til forsikringsbranchen. Det forventede antal og sværhedsgraden af ​​krav kan bruges til prisforsikringspolicer. Modellen kan også bruges til at bestemme, hvor meget kontant der vil være nødvendigt for at dække fremtidige krav og udgifter. Modeller bruges til at analysere virksomhedsfinansieringsscenarier, der ofte indeholder derivater, for at afdække forskellige typer aktivrisiko. Ved hjælp af teori eller simulering studeres forskellige investeringsstrategier, der kræver en intim viden om finansiel matematik.