Cooke 비율이란 무엇입니까?

Cooke 비율은 은행이 위험 자산과 관련하여 보유한 자본의 양을 계산하는 방법입니다. 이론적으로 이것은 은행이 위험으로부터 얼마나 잘 보호되는지를 나타냅니다. Cooke 비율은 한때 은행의 법적 최소 수치를 계산하는 데 사용되었지만 2006 년에는 더 공정한 계산 방법으로 대체되었습니다.

Cooke 비율의 목표는 은행 시스템에서 많은 돈이 실제 현금이 아닌 종이에 숫자로 존재하는 방식의 고유 한 위험을 고려하는 것입니다. 은행이 소유 한 자산은 두 가지 형태로 제공된다는 사실을 고려하여 설계되었습니다. 첫 번째는 자본이며, 현금과 건물과 같은 물리적 자산을 포함합니다. 두 번째는 위험 자산으로, 차용자에게 빌려준 돈으로 구성되며 차용자가 채무 불이행으로 돌아올 수는 없습니다. 이론적으로, 자본 대 위험 자산의 비율이 높을수록 은행이 예상보다 낮은 수준의 차입금 상환으로 위협받을 가능성이 낮아집니다.

Cooke 비율은 1988 년과 1991 년 사이 바젤 은행 감독위원회 회장 인 WP Cooke의 이름을 따서 지어졌습니다. 이것은 국제 금융 기관으로, 은행의 과도한 위험을 제거하기 위해 고안된 국제 표준입니다. 1988 년에위원회는 바젤 협정에 이르렀으며, 은행은 쿡 비율을 8 %로 유지해야했습니다.

Cooke 비율 계산은 위험 가중치를 기준으로 작동합니다. 이는 위험 자산 수치가 단순히 총 자산이 아님을 의미합니다. 대신 각 자산이 5 개 범주 중 하나에 배치되고 해당 범주의 총 ​​자산에 특정 백분율이 곱해집니다. 예를 들어, 은행 자체 국가의 정부에 대한 대출은 카테고리 총계에 0 %를 곱할 정도로 안전하다고 간주되므로 해당 자산이 효과적으로 무시됩니다. 보다 위험한 대출은 10 %, 20 %, 50 % 및 100 % 범주에 속하며 이는 자산 가치의 일부 또는 전부가 전체 합계에 포함됨을 의미합니다.

그 후 몇 년 동안 Cooke Ratio의 비평가들은이 범주가 너무 단순하다고 불평했습니다. 특히 은행은 시스템이 특정 범주의 모든 대출이 차용자에 관계없이 동일한 수준의 위험을 가지고 있다고 가정했다고 주장했다. 이에 대해 공무원들은 쿡의 후임자 인 바젤위원회 회장으로 지명 된 맥도 나크 비율을 도출했다. McDonagh 비율은 동일한 5 가지 범주를 유지하지만 은행이 특정 대출자의 은행 자체 평가에 따라 개별 자산에 대한 등급을 조정할 수 있습니다. McDonagh 비율은 2007 년 초부터 바젤 협정의 공식적인 방법으로 인수되었습니다.