Was ist ein Cooke -Verhältnis?
Das Cooke -Verhältnis ist ein Weg, um zu berechnen, wie viel Kapital eine Bank in Bezug auf ihre riskanten Vermögenswerte hat. Theoretisch zeigt es an, wie gut die Bank gegen das Risiko geschützt ist. Das Cooke -Verhältnis wurde einst verwendet, um eine rechtliche Mindestzahl für Banken zu berechnen, wurde jedoch 2006 durch eine fairere Berechnungsmethode ersetzt. Es ist so konzipiert, dass die Vermögenswerte einer Bank in zwei Formen enthalten sind. Das erste ist sein Kapital, das das Bargeld sowie die physischen Vermögenswerte wie Gebäude abdeckt. Das zweite ist das riskante Vermögen, das aus allen Geld, die es an Kreditnehmer verliehen hat und nicht garantiert zurückkommt, da die Kreditnehmer möglicherweise in Verzug geraten. Theoretisch ist die Wahrscheinlichkeit,Kreditnehmer. 1988 erreichte das Komitee das Basel Accord, bei dem Banken ein Cooke -Verhältnis von 8%aufrechterhalten mussten.
Die Berechnung des Cooke-Verhältnisses wirkt risikogewichtig. Dies bedeutet, dass die risikoreiche Vermögenswerte nicht nur insgesamt die Vermögenswerte ist. Stattdessen wird jeder Vermögenswert in eine von fünf Kategorien eingebaut und die Gesamtzahl der Vermögenswerte in dieser Kategorie werden mit einem bestimmten Prozentsatz multipliziert. Zum Beispiel gelten Kredite an die nationale Regierung im eigenen Land der Bank so sicher, dass die Kategorie mit 0%multipliziert wird, was bedeutet, dass diese Vermögenswerte effektiv ignoriert werden. Risikokredite fallen in die Kategorien von 10%, 20%, 50%und 100%, was bedeutetDer Wert von ET ist in der Gesamtmenge enthalten.
In den folgenden Jahren beklagten sich die Kritiker des Cooke -Verhältnisses darüber, dass diese Kategorien zu simpel waren. Insbesondere argumentierten die Banken, dass das System alle Kredite in einer bestimmten Kategorie angenommen habe, unabhängig vom Kreditnehmer das gleiche Risiko. Als Reaktion darauf stellten die Beamten das McDonagh -Verhältnis, benannt nach einem Nachfolger von Cooke als Vorsitzender des Basel -Komitees. Das McDonagh -Verhältnis führt die gleichen fünf Kategorien, ermöglicht es Banken jedoch, das Rating für einzelne Vermögenswerte basierend auf der eigenen Einschätzung der Bank des spezifischen Kreditnehmers zu optimieren. Das McDonagh -Verhältnis wurde von Anfang 2007 als offizielle Methode für Basel Accord -Zwecke übernommen.