Was ist Portfoliovarianz?

Portfoliovarianz ist ein Prozess, der den Grad an Risiko oder Volatilität mit einem Anlageportfolio identifiziert.Die grundlegende Formel zur Berechnung dieser Varianz konzentriert sich auf die Beziehung zwischen der sogenannten Rückkehrvarianz und der Kovarianz, die mit jedem der im Portfolio gefundenen Wertpapiere verbunden ist, sowie welchen Prozentsatz oder der Teil des Portfolios, das jede Sicherheit darstellt.Die Idee hinter der Portfoliovarianz besteht darin, festzustellen, ob die aktuelle Kombination der im Portfolio gefundenen Vermögenswerte insgesamt eine günstige Rendite generiert und gleichzeitig die Leistung jeder im Portfolio enthaltenen Sicherheit bewertet.

, um zu verstehen, wie die Portfoliovarianz berechnet wird,Es ist notwendig zu definieren, was unter Kovarianz und Rückkehrvarianz gemeint ist.Kovarianz ist die Beziehung, die zwischen zwei zufälligen Variablen besteht;Bei der Beurteilung der Leistung eines Portfolios bezieht sich dies auf die Beziehung zwischen zwei der im Portfolio gehaltenen Vermögenswerte.Die Rückgabevarianz befasst sich mit der Rückgaberendite einer Sicherheit im Vergleich zu einer weiteren Sicherheit innerhalb des Portfolios.Durch die Betrachtung dieser beiden Elemente wird es einfacher zu ermitteln, wie jede der Wertpapiere arbeitet, um den Wert des Portfolios zu verbessern oder wie bestimmte Vermögenswerte den Wachstumsprozess für das Portfolio tatsächlich hemmen.

Die Zeit, um die in einem bestimmten Portfolio vorhandene Rate der Portfoliovarianz zu identifizieren, ist aus zwei Gründen wichtig.Erstens kann der Prozess dem Anleger helfen, ein Gleichgewicht der Vermögenswerte innerhalb des Portfolios selbst aufrechtzuerhalten.Dies ist wichtig, wenn der Investor die Auswirkungen eines Abschwungs innerhalb eines bestimmten Marktes auf das Portfolio minimieren soll.Durch die Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts können Rohstoffe und Anleihenprobleme helfen, Verluste auszugleichen, die stattfinden, wenn Aktien, die auf einem bestimmten Markt gehandelt werdenWie gut das aktuelle Vermögen dem Investor hilft, seine finanziellen Ziele zu erreichen.Für den Fall, dass sich der Vorgang zu diesen Zielen nicht mit dem ursprünglich prognostizierten Tempo fortschreitet, kann der Prozess dem Investor helfen, einen Plan zur Überarbeitung der Struktur des Portfolios zu entwickeln.Der Plan kann den Verkauf einiger Vermögenswerte während des Erwerbs anderer beinhalten oder an allen aktuellen Vermögenswerten festhalten und gleichzeitig neue Investitionen in den Mix hinzufügen.Die Verbesserung der Portfoliomarianz kann auch Aktivitäten wie das Verschieben des Inhalts des Portfolios beinhalten, so dass andere Anlagen als Aktien einen höheren Prozentsatz oder einen Anteil des Gesamtwerts des Portfolios umfassen.